Čo je to AnaCredit?

11. novembra 2015 (aktualizované 20. novembra 2020)

AnaCredit je súbor podrobných údajov o jednotlivých bankových úveroch v eurozóne. Skratka znamená „analytical credit datasets“ – analytická úverová databáza. ECB tento projekt spustila v roku 2011 spolu s národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny i niekoľkých krajín mimo eurozóny. Jeho cieľom je na základe dostupných údajov a národných úverových registrov vytvoriť harmonizovanú databázu na podporu viacerých funkcií centrálnej banky, napr. v rámci rozhodovania o menovej politike a makroprudenciálneho dohľadu.

Projekt AnaCredit

Prečo je databáza AnaCredit potrebná?

Správne rozhodnutia vychádzajú zo správnych informácií. V súvislosti s finančnou krízou vzrástla potreba kvalitnejších a podrobnejších štatistík.

1. V rámci krízy sa ukázalo, že rôzne sektory hospodárstva i jednotlivé podniky a domácnosti v jednotlivých krajinách eurozóny reagujú na hospodárske šoky veľmi odlišne. ECB musí mať z menovopolitických dôvodov o tomto vývoji prehľad, takže ho musí sledovať a správne interpretovať.
2. Spolu s národnými centrálnymi bankami a príslušnými orgánmi v krajinách eurozóny ECB prevzala nové úlohy v oblasti makroprudenciálneho dohľadu. Nové úlohy si vyžadujú nové nástroje a znalosti. Účelom databázy AnaCredit je poskytovať rozšírené informácie nevyhnutné na plnenie úloh v oblasti menovej politiky a finančnej stability. V neskoršej fáze prichádzajú do úvahy aj ďalšie potreby v oblasti bankového dohľadu.

V záujme lepšej porovnateľnosti je databáza AnaCredit založená na harmonizovaných konceptoch a definíciách a na plošnom pokrytí prinajmenšom všetkých členských štátov eurozóny. Eurosystém tak získava podstatne kvalitnejší súbor štatistických informácií.

Aký prínos môže mať AnaCredit pre mňa?

Základom správnych rozhodnutí je jasný prehľad o situácii. Práve preto centrálne banky potrebujú kvalitné štatistické údaje. Plne analyzované štatistiky z databázy AnaCredit prispejú k jasnejšiemu a podrobnejšiemu súboru údajov používaných pri rozhodovaní o menovej politike a udržiavaní stability a transparentnosti finančného systému. Ťažiť z toho budú všetci: tvorcovia menovej politiky a orgány dohľadu, ale aj banky a občania.

V čom je databáza AnaCredit iná?

Databáza AnaCredit obsahuje podrobné údaje za všetky členské štáty eurozóny, ktoré sú zároveň plne porovnateľné, pretože vychádzajú z harmonizovaných konceptov a definícií. AnaCredit tak umožňuje analýzy a porovnania, ktoré na základe doteraz dostupných agregátnych údajov nebolo možné získať. Tieto analýzy sú dôležitou súčasťou základných funkcií centrálneho bankovníctva ako je určovanie a výkon menovej politiky a makroprudenciálny dohľad.

AnaCredit obsahuje napríklad podrobné údaje o dostupnosti podnikových úverov vrátane malých a stredných podnikov, o ktorých sme mali doteraz len čiastočné informácie z prieskumov. Vďaka tejto databáze sú zjavné rozdiely v podmienkach ponuky i dopytu v rôznych sektoroch hospodárstva či kategóriách podnikov (napr. malé/veľké, výroba/služby), ktoré boli v minulosti skryté za agregátnymi hodnotami. Spoľahlivé informácie o prístupe malých a stredných podnikov k bankovým úverom sú pre menovopolitické rozhodnutia veľmi dôležité, pretože tieto podniky sú pilierom európskeho hospodárstva a hlavnými zamestnávateľmi, pričom ich financovanie závisí takmer výhradne od bánk. Podrobné údaje zhromaždené v databáze AnaCredit sa tiež používajú na hodnotenie vývoja zadlženosti podnikov a jej udržateľnosti pre túto špecifickú kategóriu podnikov. To je veľmi dôležité pri hodnotení rizík spojených s určitými kategóriami bankových expozícií.

Podrobné údaje odborníci potrebujú aj pri hodnotení vznikajúcich rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu. Ak bankový systém niektorej z členských krajín napríklad nie je dostatočne diverzifikovaný a vyznačuje sa nadmernou expozíciou voči určitým regiónom alebo odvetviam, databáza AnaCredit na túto skutočnosť môže poukázať. Umožňuje tak presnejšiu analýzu (sektorových alebo regionálnych) úverových rizík a ich potenciálnej kumulácie do bodu, kde by mohli prerásť do systémových rizík vo finančnom sektore.

Vďaka harmonizovanému vykazovaniu v rámci databázy AnaCredit je tiež možné vyhodnocovať celkovú úverovú expozíciu podniku voči všetkým bankám v eurozóne vrátane cezhraničných expozícií. Tento údaj v minulosti chýbal v dôsledku neúplných, resp. nie úplne porovnateľných informácií. Orgány bankového dohľadu tak dokážu zistiť, či konkrétny podnik vykazuje známky oneskorených splátok jednej alebo viacerým bankám, posúdiť jeho úverovú bonitu a vyhodnotiť potenciálne riziká úverujúcich bánk.

Prečo chce ECB toľko údajov?

AnaCredit požaduje a zbiera len údaje, ktoré sú naozaj nevyhnutné. V súčasnosti sa požadujú len údaje o úveroch podnikom (a ďalším právnickým osobám) v hodnote nad 25 000 EUR. Použitie relatívne nízkej prahovej hodnoty je dôležité najmä na preklenutie veľkých dátových medzier v súvislosti s analýzou financovania malých a stredných podnikov v celej eurozóne.

Bude môj sused vidieť, koľko dlžím banke?

Všeobecne platí, že ECB nepotrebuje a ani nechce poznať totožnosť súkromných dlžníkov – domácností. Ak by Rada guvernérov ECB v budúcnosti uvažovala o rozšírení databázy AnaCredit o úvery poskytované súkromným osobám (napr. hypotekárne úvery), tieto údaje budú anonymizované. Pre väčšiu istotu sa ECB s cieľom vypracovať zodpovedajúce znenie príslušných právnych ustanovení tiež obrátila na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorého podnety boli plne zohľadnené.

Čo ak vaše systémy napadnú hackeri?

Centrálne banky majú s ochranou dát rozsiahle skúsenosti. Je to súčasťou ich každodennej činnosti. Eurosystém už teraz eviduje celý rad citlivých informácií a disponuje primeranými systémami. Úverové registre sa v súčasnosti vedú v niekoľkých európskych krajinách a v niektorých prípadoch obsahujú oveľa väčší objem citlivých informácií ako v prípade databázy AnaCredit. Na ochranu osobných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 sa prijímajú, resp. budú prijaté všetky potrebné preventívne opatrenia.

Koľko budú musieť banky za AnaCredit platiť? Nezaťažujete nadmerne malé banky?

Vzhľadom na požadovanú mieru podrobnosti si je ECB vedomá záťaže vykazujúcich subjektov, najmä v krajinách, v ktorých je vykazovanie podrobných informácií novinkou. ECB preto v roku 2014 uskutočnila komplexné hodnotenie „prínosov a nákladov" s cieľom vykazovaciu záťaž minimalizovať. Nariadenie o databáze AnaCredit vďaka tomu obsahuje len tie požiadavky, ktoré sú na základe záverov hodnotenia z hľadiska menovej politiky alebo prevádzkovej využiteľnosti natoľko relevantné, že opodstatňujú s tým spojené zriaďovacie a prevádzkové náklady. Takáto analýza „prínosov a nákladov" je dlhodobo bežným postupom pri všetkých nových štatistických požiadavkách ECB. Celkovo sa však zber týchto údajov určite oplatí, pretože centrálne banky aj samotné banky potrebujú podrobné a aktuálne údaje o úverových expozíciách pre vlastné potreby.

Navyše sme urobili všetko preto, aby bola záťaž – predovšetkým pre menšie inštitúcie – čo najmenšia. V záujme úmernosti môžu jednotlivé národné centrálne banky menším inštitúciám udeliť výnimku. V niektorých krajinách tak od vykazovacích povinností môžu byť úplne oslobodené stovky bánk.

Nepreháňate to s výkazom, ktorý obsahuje viac než 100 otázok ku každému úveru?

To závisí od uhla pohľadu. Pozrime sa, aký typ údajov sa k jednotlivým úverom požaduje. Ide o zhruba 94 dátových „atribútov“ a sedem identifikačných údajov, ktoré sa v rôznych výkazoch niekoľkokrát opakujú. Hoci je pravda, že niektoré z požadovaných informácií o podnikoch sú citlivé (napr. obchodné meno, adresa, právna forma), tieto údaje sú potrebné na zistenie celkovej výšky dlhov podniku, ktoré môžu byť roztrúsené v rôznych bankách po celej Európe. Informácie preto musia byť špecifické, presné a podrobné.

Ako zabezpečujete, aby databáza AnaCredit banky príliš nestála?

Od samotného začiatku projektu ECB dôkladne analyzovala vplyv AnaCredit s cieľom obmedziť súvisiace náklady. Pri každom novom súbore štatistických údajov sa vykonáva analýza „prínosov a nákladov", ktorú ECB v tomto prípade uskutočnila v roku 2014. V rámci nej sa očakávané prínosy nových údajov pre používateľov zvažovali oproti súvisiacim nákladom, a to vrátane odhadovaných nákladov pre vykazujúce subjekty, t. j. banky. Tohto procesu sa najmä prostredníctvom príslušných národných centrálnych bánk priamo zúčastnili i predstavitelia bankového sektora. Použitie tohto osvedčeného postupu je zárukou najhospodárnejšej definície vykazovacích povinností. Dňa 4. decembra 2015 ECB otvorila neformálnu verejnú konzultáciu o návrhu nariadenia ECB o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (AnaCredit), v rámci ktorej mala široká verejnosť možnosti vyjadriť svoje pripomienky k vykazovacím povinnostiam. Po skončení konzultácie ECB všetky prijaté pripomienky náležite vyhodnotila a zvážila. Ak by Rada guvernérov ECB v budúcnosti zvažovala rozšírenie databázy AnaCredit, bude opäť hľadať vhodný spôsob, ako do tohto procesu zapojiť rôzne zainteresované strany, vrátane možnosti verejnej konzultácie o požiadavkách na údaje zhromažďované konkrétne na účely bankového dohľadu.

Text bol aktualizovaný 20. novembra 2020 v nadväznosti na predchádzajúcu zmenu regulačného rámca, ktorým sa riadi ochrana osobných údajov v EÚ.